Hệ Số Tương Quan Là Gì? Ý Nghĩa Trong Tài Chính - Blog Học Kinh Doanh

Bạn đang xem: Hệ Số Tương Quan Là Gì? Ý Nghĩa Trong Tài Chính tại hockinhdoanh.edu.vn

Hệ số tương quan là một cụm từ phổ biến trong lĩnh vực tài chính. Vậy hệ số tương quan là gì và chúng có ý nghĩa gì trong thực tế? Hãy cùng tìm hiểu những thông tin liên quan về chúng qua bài viết dưới đây.

Khái niệm hệ số tương quan

Hệ số tương quan là thước đo thống kê về độ mạnh và yếu tuyến tính của mối quan hệ chuyển động tương đối giữa hai biến.

Hệ số tương quan chỉ nhận các giá trị từ -1,0 đến +1,0 và nếu bất kỳ giá trị nào nằm ngoài phạm vi trên, thì đó được coi là tính toán sai hoặc lỗi.

Nếu hệ số tương quan là âm và lớn hơn -1, mối quan hệ là nghịch đảo. Khi hệ số tương quan là -1, hai biến tuyệt đối nghịch biến.
Nếu hệ số tương quan là dương và nhỏ hơn 1, mối quan hệ là tích cực. Khi hệ số tương quan bằng +1 thì hai biến là đồng biến tuyệt đối.
Nếu giá trị là 0, thì hai biến được coi là không có mối quan hệ với nhau.

Khái niệm hệ số tương quan.

Các loại hệ số tương quan

Hiện nay, có nhiều loại hệ số tương quan như tương quan nội lớp (ICC – Intraclasstương quan), tương quan Kendall tau, tương quan Gamma Goodman, hệ số tương quan Kruskal Multicolor, v.v.

Nhưng loại hệ số tương quan phổ biến nhất là hệ số tương quan Pearson (có ký hiệu là R). Đây là hệ số giúp chỉ ra độ mạnh, yếu cũng như chiều hướng của mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến.

Các loại hệ số tương quan.

Ý nghĩa của hệ số tương quan?

Vậy hệ số tương quan có ý nghĩa như thế nào khi áp dụng vào thực tế? Mời các bạn tham khảo một số vai trò quan trọng của hệ số tương quan dưới đây như:

Dựa vào hệ số này giúp phân tích hiệu quả trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động hay định lượng giao dịch của nhà đầu tư.
Dễ dàng biết được xu hướng thay đổi của tài sản nếu có một số yếu tố bên ngoài tác động.
Giúp phát triển một kế hoạch để đảm bảo hiệu quả tài sản của bạn trước rủi ro tài chính.
Các nhà phân tích sẽ ước lượng nếu giá trị nhỏ hơn 0,8 thì có thể bỏ qua nhưng nếu hệ số này trên 0,9 thì có thể ước lượng được mối quan hệ chặt chẽ giữa các biến cần tìm.

Ý nghĩa của hệ số tương quan.

Công thức phổ biến nhất để tính hệ số tương quan – Tương quan Pearson

Như chúng ta đã biết, hệ số tương quan Pearson sẽ thể hiện độ mạnh và hướng của mối quan hệ giữa hai biến và chúng ta có thể tính toán chúng bằng công thức sau:

Công thức tính hệ số tương quan Pearson 1:

Trong đó:

Rxy: Hệ số tương quan cần tìm thể hiện mối quan hệ giữa 2 biến X và Y
Xi và Yi: Giá trị lần lượt của biến X và biến Y.
N: số giá trị của biến X và biến Y
X và Y: lần lượt là giá trị trung bình cộng của biến X và biến Y.

Công thức tính hệ số tương quan Pearson 1:

Công thức tính hệ số tương quan Pearson 2:

Trong đó:

ρxy: Hệ số tương quan cần tìm thể hiện mối quan hệ giữa biến x và biến y
Cov(x, y): Hiệp phương sai của biến x và biến y
σx: Độ lệch chuẩn của biến x
σy: Độ lệch chuẩn của biến y

Với độ lệch thể hiện mức độ phân tán của dữ liệu so với giá trị trung bình và hiệp phương sai thể hiện mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến có thể tìm được.

Các điều kiện cho sự tồn tại đáng kể của hệ số tương quan Pearson là gì?

Không phải bất kỳ giá trị nào của hệ số tương quan được tính toán là đáng kể. Do hệ số tương quan Pearson (r) sẽ chỉ chấp nhận các giá trị từ -1 đến +1 nên điều kiện để có mối tương quan có ý nghĩa là giá trị sig phải < 0,05 và:

Nếu trường hợp r < 0, nó cho chúng ta biết rằng có một mối tương quan nghịch giữa hai biến mà chúng ta đang tìm kiếm, nghĩa là nếu giá trị của biến này tăng thì giá trị của biến kia sẽ giảm.
Nếu trường hợp r=0 chứng tỏ không có mối tương quan giữa hai biến và hai biến độc lập với nhau.
Nếu trường hợp r > 0 cho ta biết có sự tương quan thuận giữa hai biến cần tìm, nghĩa là giá trị của biến này tăng thì giá trị của biến kia sẽ tăng và ngược lại.

Các điều kiện cho sự tồn tại đáng kể của hệ số tương quan Pearson là gì?

Làm thế nào là một hệ số tương quan được sử dụng trong tài chính?

Để giúp bạn hình dung được hệ số tương quan được sử dụng như thế nào, bạn có thể tham khảo một số ứng dụng của hệ số tương quan trong tài chính được tổng hợp bởi bài viết dưới đây:

Hệ số tương quan có thể xác định mức độ tương quan giữa giá dầu và giá cổ phiếu của một công ty sản xuất dầu, và nếu nhận thấy rằng các công ty dầu kiếm được lợi nhuận lớn hơn khi giá dầu tăng, thì hai biến này có tương quan thuận.

Hệ số tương quan có thể xác định quỹ hoạt động tốt như thế nào với các tài sản/quỹ khác bằng cách thêm một quỹ có tương quan nghịch vào danh mục đầu tư hiện có, mà nhà đầu tư sẽ đạt được, đa dạng hóa và giảm rủi ro biến động thị trường.

Một hệ số tương quan cho phép các nhà đầu tư xác định khi nào mối tương quan giữa hai biến số thay đổi như trường hợp cổ phiếu ngân hàng có mối tương quan thuận với lãi suất và:

Nếu giá cổ phiếu giảm trong khi lãi suất tăng, điều gì đó đáng ngờ.
Nếu giá cổ phiếu trong ngành cũng tăng thì có thể kết luận rằng cổ phiếu giảm không phải do lãi suất mà có thể do hoạt động kém hiệu quả của một ngân hàng hoặc các vấn đề nội tại.

Làm thế nào là một hệ số tương quan được sử dụng trong tài chính?

Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết và tổng quan về hệ số tương quan giúp bạn trả lời câu hỏi hệ số tương quan là gì một cách chính xác nhất. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn có thêm kiến thức mới và áp dụng chúng khi cần thiết.

Bạn thấy bài viết Hệ Số Tương Quan Là Gì? Ý Nghĩa Trong Tài Chính có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Hệ Số Tương Quan Là Gì? Ý Nghĩa Trong Tài Chính bên dưới để hockinhdoanh.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: hockinhdoanh.edu.vn của Blog Học Kinh Doanh – Kiến Thức Tài Chính, Quản Trị Kinh Doanh

Nhớ để nguồn bài viết này: Hệ Số Tương Quan Là Gì? Ý Nghĩa Trong Tài Chính của website hockinhdoanh.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức ngân hàng